Desenvolvedor(a) Quantitativo(a) — Python/Django (LATAM, Remoto)

Vaga não está no LinkedIn

🔥 7 minutos atrás

💃 América Latina – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🔙 Engenheiro Backend

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 15%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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iDelsoft

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51 - 200 funcionários

Fundada em 2019

💼 Consultoria

📣 Marketing

📦 Logística

Consulting • Marketing • Logistics

A iDelsoft é uma parceira de tecnologia sediada em Tampa, especializada em desenvolvimento de software e na formação de equipes dedicadas para empresas de alto crescimento. Oferece uma ampla gama de serviços, incluindo desenvolvimento de aplicações personalizadas e busca de talentos, garantindo soluções de alta qualidade que evitam interrupções dispendiosas para os negócios. Com foco em startups e empresas consolidadas, a iDelsoft busca fornecer soluções de tecnologia escaláveis e confiáveis, adaptadas aos objetivos específicos de cada empresa.

Descrição

• Desenvolver e manter o sistema de computação em Python usado em produção para calcular as pontuações de risco do PRISM e relacionadas • Desenvolver e manter o harness de conjunto de referência que valida alterações de modelos ou classificações no CI • Diagnosticar falhas de pontuação em produção e distinguir problemas de código, dados e metodologia • Corrigir classes subjacentes de bugs, em vez de apenas instâncias individuais • Decidir sobre questões diretas de classificação e escalar casos complexos envolvendo produtos estruturados, ETFs com proteção de perdas e ativos privados • Estimar o raio de impacto e manter um rollback testado para cada alteração de modelo ou classificação antes da liberação • Manter o fluxo de pontuação performático à medida que cresce o volume de portfólios e ativos financeiros • Conduzir um defeito real do PRISM de ponta a ponta durante os primeiros 90 dias • Estabelecer e integrar um harness de conjunto de referência ao CI e, então, torná-lo uma verificação obrigatória • Assumir os incidentes de pontuação, reduzindo essa carga para o Engenheiro Principal

🎯 Requisitos

• Experiência com Python em produção, com software entregue e mantido — não apenas protótipos ou notebooks • Django — models, migrations, testes, CI e code review, seguindo o mesmo padrão esperado de qualquer posição de engenharia • SQL e trabalho com dados em escala — pandas, NumPy e datasets do tamanho de portfólios • Engenharia de testes e validação — harnesses de conjunto de referência/dados dourados integrados ao CI, não apenas testes unitários • Experiência com sistemas de grande escala, pipelines de dados ou sistemas automatizados (sistemas de trading, scrapers e adaptadores de dados) • Conhecimento da estrutura do mercado dos EUA e da classificação de ativos — ações, renda fixa, fundos, ETFs, anuidades, produtos estruturados, equivalentes de caixa e ativos privados • Fundamentos de modelagem e pontuação de risco — volatilidade, correlação, concentração e métricas de cauda • Histórico profissional consistente, com permanência de 18 meses ou mais nas posições anteriores • Experiência prática com opções, produtos estruturados ou derivativos é um diferencial • Conhecimento de análises tributárias (retorno após impostos, custo de aquisição e tax-loss harvesting) é um diferencial • A posição não é voltada principalmente a código quantitativo de nível acadêmico, notebooks ou protótipos; é necessária experiência com software em produção, desde o desenvolvimento até a implantação e manutenção

🏖️ Benefícios

• Oportunidade de longo prazo para contribuir com sistemas de produção utilizados em fluxos financeiros reais

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