Senior Quantitative Model Validation Analyst – XVA, CVA

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 5 mois

🌐 Royaume-Uni, Émirats arabes unis (EAU), +3 autres pays – Distant

🇬🇧 Royaume-Uni – Télétravail 🇦🇪 Émirats arabes unis (EAU) – Télétravail 🇫🇷 France – Télétravail 🇩🇪 Allemagne – Télétravail 🇸🇦 Arabie saoudite – Télétravail

⏳ Contrat

🟠 Senior

🧐 Analyste

👻 Score fantôme 73%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Capitex

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11 - 50 employés

💸 Finance

📋 Conformité

🎯 Recrutement

Finance • Compliance • Recruitment

Capitex est un fournisseur spécialisé en solutions et recrutement dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière. L'entreprise propose des solutions de recrutement à la fois temporaires et permanentes, déployant des équipes tactiques pour les ressources en conformité avec la criminalité financière. Avec une expérience avérée dans des domaines tels que KYC, LBC, fraude, et surveillance des transactions, Capitex opère un modèle de ressources flexible et évolutif pour soutenir les projets critiques en temps. Dirigée par le fondateur et PDG du groupe, Tyler Sullivan, Capitex assure une solution fiable et rentable pour ses clients grâce à son équipe expérimentée. Basée à Londres et Dubaï, l'entreprise propose une solution clé en main complète incluant des processus d'externalisation tels que le déploiement de personnel, la formation et le support logistique.

Description

• Independently validate pricing and risk models across one or more asset classes: • - Interest Rates • - FX • - Equities • - Commodities • - Fixed Income • - Non-linear / Exotic Derivatives • Review and challenge XVA frameworks including CVA, DVA, FVA, and related counterparty credit risk methodologies • Perform independent benchmarking, sensitivity analysis, stress testing and model performance assessments • Assess model assumptions, limitations, and implementation risks • Review model documentation and ensure alignment with regulatory expectations • Engage with Front Office, Market Risk, Credit Risk and Model Development teams • Support regulatory submissions and internal governance processes • Contribute to model risk framework enhancements

🎯 Exigences

• 5+ years’ experience in Quantitative Analytics, Model Validation or Model Development within a bank or financial institution • Strong hands-on exposure to **XVA / CVA modelling** • Experience covering at least one of the following asset classes: • - Interest Rate Derivatives • - FX Derivatives • - Equity Derivatives • - Commodities • - Fixed Income • - Non-linear / Exotic products • - Strong understanding of stochastic calculus, pricing theory and risk-neutral valuation • - Familiarity with regulatory frameworks impacting model validation (Basel, SR 11-7 equivalent frameworks, local GCC regulations advantageous) • - Strong programming skills (Python, C++, MATLAB, R or similar) • - Experience reviewing model documentation and conducting independent validation reports • Technical Skills • - Monte Carlo simulation • - PDE methods • - Numerical methods for derivatives pricing • - Counterparty credit risk modelling • - Exposure simulation frameworks • - Greeks and sensitivities analysis • - Strong data analysis capability