Senior Quantitative Model Validation Analyst – XVA, CVA

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 5 Monaten

🌐 Vereinigtes Königreich, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), +3 weitere Länder – Remote

🇬🇧 Vereinigtes Königreich – Remote 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate (VAE) – Remote 🇫🇷 Frankreich – Remote 🇩🇪 Deutschland – Remote 🇸🇦 Saudi-Arabien – Remote

⏳ Vertrag

🟠 Senior

🧐 Analyst

👻 Geisterscore 73%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Capitex

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

💸 Finanzen

📋 Compliance

🎯 Rekrutierung

Finance • Compliance • Recruitment

Capitex ist ein Spezialanbieter für Personal- und Lösungen gegen Finanzkriminalität. Das Unternehmen bietet sowohl interimistische als auch dauerhafte Personalvermittlungslösungen an und stellt taktische Teams für Ressourcen zur Einhaltung von Vorschriften zur Finanzkriminalität zusammen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bereichen wie KYC, AML, Betrug und Transaktionsüberwachung betreibt Capitex ein flexibles und skalierbares Ressourcenmodell, um zeitkritische Projekte zu unterstützen. Geleitet vom Gründer und CEO der Gruppe, Tyler Sullivan, stellt Capitex durch sein erfahrenes Team eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für Kunden sicher. Mit Sitz in London und Dubai bietet das Unternehmen eine vollständige schlüsselfertige Lösung, einschließlich Outsourcing-Prozessen wie Personalbereitstellung, Schulung und logistische Unterstützung.

Beschreibung

• Independently validate pricing and risk models across one or more asset classes: • - Interest Rates • - FX • - Equities • - Commodities • - Fixed Income • - Non-linear / Exotic Derivatives • Review and challenge XVA frameworks including CVA, DVA, FVA, and related counterparty credit risk methodologies • Perform independent benchmarking, sensitivity analysis, stress testing and model performance assessments • Assess model assumptions, limitations, and implementation risks • Review model documentation and ensure alignment with regulatory expectations • Engage with Front Office, Market Risk, Credit Risk and Model Development teams • Support regulatory submissions and internal governance processes • Contribute to model risk framework enhancements

🎯 Anforderungen

• 5+ years’ experience in Quantitative Analytics, Model Validation or Model Development within a bank or financial institution • Strong hands-on exposure to **XVA / CVA modelling** • Experience covering at least one of the following asset classes: • - Interest Rate Derivatives • - FX Derivatives • - Equity Derivatives • - Commodities • - Fixed Income • - Non-linear / Exotic products • - Strong understanding of stochastic calculus, pricing theory and risk-neutral valuation • - Familiarity with regulatory frameworks impacting model validation (Basel, SR 11-7 equivalent frameworks, local GCC regulations advantageous) • - Strong programming skills (Python, C++, MATLAB, R or similar) • - Experience reviewing model documentation and conducting independent validation reports • Technical Skills • - Monte Carlo simulation • - PDE methods • - Numerical methods for derivatives pricing • - Counterparty credit risk modelling • - Exposure simulation frameworks • - Greeks and sensitivities analysis • - Strong data analysis capability