Senior Quantitativer Risikoanalyst – Digitale Assets

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Particula

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11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2022

💸 Finanzen

💳 Fintech

🔐 Sicherheit

Finance • Fintech • Security

Particula ist ein Unternehmen, das sich auf Risikobewertung und Data-Analytics-Lösungen für Digital Assets spezialisiert hat. Das Unternehmen stellt Tools wie die Particula Token Identification Number (PTIN) und das Particula Digital Asset Classification System (PDACS) bereit, um Transparenz und Standardisierung im Markt für tokenisierte Assets zu erhöhen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz zur Bewertung tokenisierter Assets unterstützt Particula Anleger, Banken und Asset Manager dabei, fundierte Entscheidungen über digitale Wertpapiere zu treffen.

Beschreibung

• Entwurf und Implementierung von Stresstest-Frameworks zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit von Portfolios und Protokollen unter widrigen Marktbedingungen • Entwicklung und Backtesting prädiktiver Modelle unter Verwendung historischer On-Chain- und Marktdaten • Durchführung von Monte-Carlo-Simulationen und anderen stochastischen Verfahren (z. B. Quasi-Monte-Carlo, Bootstrapping) sowie Szenarioanalysen zur Quantifizierung von Tail-Risiken und erwarteten Verlustverteilungen • Zeitreihenanalysen zur Identifikation struktureller Muster, Volatilitätsregime und Korrelationsdynamiken in digitalen Asset-Märkten • Aufbau quantitativer Bewertungsrahmen für Krypto-gestützte Kreditprodukte mit Schwerpunkt auf ETH-, SOL- und BTC-Kollateral • Modellierung von Liquidationsrisiken, Kollateralvolatilität und Loan-to-Value-(LTV)-Dynamiken unter Stressbedingungen • Entwicklung quantitativer Ansätze zur Bewertung von RWA-Vaults, einschließlich Kreditqualität, Liquiditätsprofilen und Konzentrationsrisiken • Erstellung tiefgehender quantitativer Research- und Marktanalysen für externe Publikationen (z. B. Stablecoin-Bewertungen, DeFi-Risikoberichte) • Übersetzung komplexer Modellierungsergebnisse in klare, institutionell taugliche Erkenntnisse für ein breites Publikum • Darstellung der analytischen Expertise von Particula durch Whitepapers, Reports und Branchenkommentare • Quantifizierung der in DeFi-Protokollmechaniken verankerten Risiken, einschließlich Dynamiken von Liquidity Pools, Orakel-Abhängigkeiten und Governance-Angriffsvektoren • Aufbau von Scoring-Modellen, die On-Chain-Daten (TVL, Auslastungsraten, Slippage) in Risikobewertungen integrieren • Entwicklung von Echtzeit- oder Near-Echtzeit-Risk-Dashboards und Alarmssystemen für Marktindikatoren (Volatilitätsspitzen, Liquiditätsengpässe, De-Peg-Ereignisse) • Unabhängige Validierung und Backtests der bestehenden Risikomodelle von Particula, um Genauigkeit, Konsistenz und Biasfreiheit sicherzustellen • Kalibrierung von Rating-Schwellenwerten und Gewichtungsschemata anhand empirischer Daten, sodass PDARF-Ratings statistisch fundiert bleiben • Arbeit mit On-Chain- und Off-Chain-Datenquellen zum Aufbau robuster, reproduzierbarer Analyse-Pipelines

🎯 Anforderungen

• Solide Grundlagen in Quantitative Finance, Statistik oder Financial Engineering • Praktische Erfahrung mit Python (pandas, NumPy, SciPy, statsmodels) und/oder R • Vertrautheit mit DeFi-Mechanismen, Tokenomics und der Mikrostruktur von Kryptomärkten • Erfahrung im Kreditrisiko-, Kollateralmodellierungsbereich oder mit strukturierten Produkten ist ein großes Plus • Hervorragende schriftliche Kommunikationsfähigkeiten – Fähigkeit, fundierte, veröffentlichungsfertige Research-Arbeiten zu verfassen • Selbstmotiviert, intellektuell neugierig und sicher im Umgang mit einem schnelllebigen Umfeld

🏖️ Vorteile

• Team-Offsites an attraktiven Standorten • Flexible Arbeitszeiten in einem Unternehmen mit Remote-Work-Fokus • Spannendes Produkt in einem dynamischen Marktumfeld • Werteorientierte Start-up-Kultur • Viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zum Netzwerken mit engagierten Kolleginnen und Kollegen • Flache Hierarchien • Vergütung: Bruttojahresgehalt und gegebenenfalls Aktienoptionen bei herausragender Leistung