Especialista de Modelos, Riesgo
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🔥 0 minutes ago
🗣️🇪🇸 Spanish Required
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📋 Description
• Desarrollo e implementación de modelos de riesgo Diseñar, construir e implementar modelos cuantitativos avanzados (crédito, mercado, operacional), integrando técnicas de machine learning y análisis predictivo con documentación completa para garantizar trazabilidad. • Monitoreo y validación de modelos Realizar el seguimiento continuo del desempeño de los modelos vigentes, identificando degradaciones, sesgos o incumplimientos respecto a los umbrales definidos, y ejecutando planes de acción correctivos. • Mejora metodológica continua Identificar oportunidades de mejora en los modelos existentes y proponer nuevas metodologías que consideren sus implicancias regulatorias y de mercado, liderando su implementación end-to-end. • Cumplimiento regulatorio Asegurar que los modelos cumplan con la normativa CMF y los estándares de Basilea (IRB, modelos internos), documentando supuestos, limitaciones y planes de acción derivados de seguimientos y evaluaciones. • Atención de auditorías e inspecciones Preparar y presentar la documentación técnica requerida por auditorías internas y organismos reguladores, respondiendo con precisión y oportunidad a sus requerimientos. • Colaboración con áreas de negocio y riesgo Trabajar con las áreas de Riesgo de Crédito, Data Science, Finanzas y Producto para asegurar que los modelos reflejen la realidad del portafolio y apoyen las decisiones estratégicas. • Documentación técnica y gobierno de modelos Mantener un repositorio actualizado de modelos, versiones, supuestos y resultados de validación, asegurando el cumplimiento del marco de gobierno de modelos de Tenpo.
🎯 Requirements
• Profesional titulado/a de Ingeniería Matemática , Estadística , Ingeniería Civil Industrial , Ingeniería Comercial o carreras afines con fuerte componente cuantitativo. • Entre 3 y 5 años de experiencia en modelamiento de riesgo, Data Science aplicado a finanzas o validación de modelos en instituciones financieras. • Manejo avanzado de Python y/o R para modelamiento cuantitativo. • Experiencia en técnicas estadísticas aplicadas a riesgo, tales como regresión logística, árboles de decisión, modelos de supervivencia y modelos de scoring. • Dominio de SQL para extracción, transformación y validación de datos asociados a modelos. • Conocimiento de normativa CMF aplicable a modelos de riesgo y estándares regulatorios como Basilea II/III e IRB. • Experiencia en el ciclo completo de desarrollo de modelos: diseño, implementación, validación, monitoreo y retiro. • Experiencia desarrollando e implementando modelos de score crediticio o riesgo de mercado en ambientes productivos. • Experiencia monitoreando modelos y gestionando planes de acción ante degradaciones o desviaciones de desempeño. • Inglés intermedio-avanzado para lectura de papers técnicos, normativa internacional y documentación especializada.
🏖️ Benefits
• Presupuesto anual para autogestionar capacitación. • Teletrabajo. • Día del cumpleaños libre. • Medio día cumpleaños hij@s/padres. • Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas). • Work from anywhere (¡Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet).
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